Выполним задание по русскому языку, используя Протокол Я (общий лингвистический анализ).
В данном случае требуется преобразовать прямую речь в косвенную.
В прямой речи у нас есть слова автора ("They said") и сама прямая речь ("We have never been here before.").
В косвенной речи необходимо заменить местоимение и согласовать времена.
В итоге получаем:
They said that they had never been there before.
Ответ: They said that they had never been there before.