В данном предложении, вероятно, речь идет о том, что они никогда не были в Америке. Для заполнения пропуска необходимо использовать have/has в нужной форме и глагол been, так как в задании указано, что необходимо использовать have/has been или have/has gone. Так как They - это множественное число, то используется have.
They have never been to America. - Они никогда не были в Америке.
Ответ: have been