Правильный ответ: C. Does.
Объяснение: Nancy – это третье лицо единственного числа (она). Для образования вопроса в Present Simple с третьим лицом единственного числа используется вспомогательный глагол "Does". Правильный вопрос: "Does Nancy walk to school?" (Нэнси ходит в школу пешком?)