Dave asked 'Where did you go last weekend?'

Правильный ответ: 'Dave wanted to know where I had gone the previous weekend.' Это соответствует правилам согласования времён в английском языке, где 'last weekend' меняется на 'the previous weekend', а Past Simple в прямой речи (did go) переходит в Past Perfect (had gone) в косвенной.