28. Математическое ожидание случайной величины. Его смысл и примеры. Свойства математического ожидания.

Математическое ожидание (E[X]) случайной величины — это среднее значение, которое она принимает в долгосрочной перспективе. Оно является мерой центральной тенденции распределения. Для дискретной случайной величины E[X] = Σ(x_i * P(x_i)). Для непрерывной E[X] = ∫(x * f(x) dx). Свойства: E[c] = c, E[cX] = cE[X], E[X+Y] = E[X] + E[Y].